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收到短信恐吓威胁，可以通过以下方式进行投诉。
1、及时保存证据，例如短信记录等。
2、向当地的公安机关报案，说明情况并提供证据。
3、如果使用的是手机运营商的号码，可以向该运营商投诉，请求他们协助调查处理。
4、如果短信内容涉及人身威胁恐吓，可以向反电信网络诈骗中心报案或投诉，可以拨打110报警电话或登陆公安部互联网站进行投诉。
5、如果恐吓短信是匿名的，可以通过向身边的朋友求助或者社交媒体等途径寻求帮助，共同抵制这种行为，可以向相关机构或组织反映情况，寻求支持和帮助。
面对短信恐吓威胁时，应该及时采取措施保护自己的合法权益，也要注意保持冷静和警惕，避免受到进一步的伤害，以上内容仅供参考，如有需要建议向专业的律师或法律机构咨询，以获取更加准确的信息。